申万证券行业指数_申万行业指数实时查看

致鸿财经网 2024年05月04日 15:30 61 2

本周总结

本周两市小幅上涨申万证券行业指数，只有少部分S&W行业指数涨红，其中家电、食品饮料、交通运输、有色金属、银行涨幅居前申万证券行业指数；建材、农林牧渔、传媒、汽车和通讯等跌幅较大。具体来看，本周市场气氛继续回升，成交更加活跃。日均成交量为4772.64，较上周增长17.90%。

从单一风格因素来看，回顾2月份至今的风格回归。沪深800指数上涨1.09%。其中，流通市值和BP的回报率较高，分别为2.49%和2.35%。另外，SP的表现尚可，涨幅为2.24%。其余因素表现一般。

中证800多因子策略全样本年化收益率18.26%，最大回撤7.42%，信息比高达1.96；本月累计回报率为1.0%，最大回撤为0.4%。

市场风格回顾

本周市场动态

本周两市小幅上涨，S&W行业指数仅小部分上涨，其中家电、食品饮料、交通运输、有色金属、银行涨幅最大；建材、农林牧渔、传媒、汽车、通信等跌幅较大。具体来看，本周市场气氛继续回升，成交更加活跃。日均成交量为4772.64，较上周增长17.90%。具体来看，上证指数本周收于3202.07点，上涨0.17%；深成指收报10197.91点，涨0.11%；沪深300指数收于3421.44点，上涨0.23%；沪深800指数收于3924.60点，上涨0.02%；中小企业指数收于6465.44点，上涨0.36%；创业板指数收报1882.86点，跌1.15%；沪深500指数收于6307.16点，下跌0.47%。

主流款式一览

因素分类审查

回顾一月份各因素的表现。首先，具体考察增长因素。具体来看，ROE增速和EPS增速近一个月正IC值较高，且长期方向一致，均为10.75%和10.27%；其中，总资产1个月增速IC绝对值为18.20%，与中期IC方向一致。

规模因素中，总资产因素近一个月IC值较高，为31.45%，方向与中期一致。流通市值因子也表现不错，为24.87%，与中期方向一致。

（详细数据请联系我们）

行业风格点评

回顾1月份，纺织服装板块在部分盈利因素上表现突出。具体来说；利润因素中，净销售利润率IC为51.39%（全市场IC为-2.47%），毛利率IC为31.23%（全市场IC为-12.65%）。质量因素中，债股比也表现出色，IC为39.23%（整体市场IC为18.29%）。

另一方面，从长期来看，2008年以来交通运输板块股票在成长因素和估值因素上均表现显着。具体而言，成长因素中，EPS增长率的IC为1.51%（IC为整体市场增长率为0.67%），主营业务收入增速为1.37%（整体市场IC为0.43%）。估值因素中，BP和SP的IC分别为7.14%（全市场IC为3.37%）和3.10%（全市场IC为1.60%）。

（详细数据请联系我们）

多因素Alpha策略绩效

政策规则

我们的多因子策略分别使用沪深300、中证500和中证800指数成分股作为股票池。综合因素评分采用平均加权法，并采用行业中性选股和配置权，获得增持（10%）的投资组合，对冲目标为相应基准指数。下面将报告每个计划下策略的完整样本以及最近的回测（自一月份以来）。

沪深300投资组合多因素策略

该策略全样本（2007年3月至今）年化超额收益13.74%，胜率74.46%，最大回撤12.83%，信息比1.67，月均换手率46.24%。

2月初以来，与沪深300基准指数相比，该策略组合获得超额收益0.1%，最大回撤0.4%。

中证500投资组合多因素策略

该策略全样本（2007年3月至今）年化超额收益18.43%，胜率80.50%，最大回撤仅4.77%，信息比2.47，月均换手率47.44%。

2月初以来，与中证500基准指数相比，该策略组合获得了1.0%的超额收益，最高回撤0.7%。

中证800组合多因子策略

该策略全样本（2007年3月至今）年化超额收益18.26%，胜率74.57%，最大回撤仅7.42%，信息比1.96，月均换手率45.15%。