嘉实海外基金_(嘉实海外基金070012今日净值查询长)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告发送日期：2016年7月21日

1 重要提示

本基金董事会及基金管理人董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司于2016 年7 月18 日按照基金合同嘉实海外基金的规定审核了本报告中的财务指标、净值表现及投资组合报告，并保证：评论内容并无虚假。记录、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资涉及风险，投资者在做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书。

本报告期财务信息未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

2 基金产品概述

3 主要财务指标及基金净值表现

3.1 主要财务指标

币种：人民币

注：（1）本期实现收益是指基金本期利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期已实现收入。公允价值变动收益采用摊余成本法计算，故公允价值变动收益为零，当期实现的收益等于当期利润。 （2）嘉实机构快币A、嘉实机构快币B（爱吉、净值、资讯）、嘉实机构快线货币C（爱吉、净值、资讯）、嘉实机构快线货币H的管理费率及销售情况不同费率。 （3）本基金持有人认购/认购或交易基金不收取任何费用。 （4）自2015年12月31日起，基金收益分配由每月结转份额调整为“每日分配、每日支付”。

3.2 基金净值表现

3.2.1报告期内基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实机构快递A币

嘉实机构快捷币B

嘉实机构快递C币

嘉实机构快递H币

3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益变化情况及其与同期基准收益变化情况的比较。

图1：嘉实机构快讯货币A基金累计净收益与同期业绩比较基准收益历史走势对比图。

（2015年6月25日至2016年6月30日）

图2：嘉实机构快讯货币B基金累计净收益与同期业绩比较基准收益历史走势对比图。

（2015年6月25日至2016年6月30日）

图3：嘉实机构快讯货币C基金累计净收益与同期业绩比较基准收益历史走势对比图。

（2015年6月25日至2016年6月30日）

图4：嘉实机构快讯货币H基金累计净收益与同期业绩比较基准收益历史走势对比图。

（2015年12月31日至2016年6月30日）

注1：根据基金合同和招募说明书的规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内有建仓期。建仓期结束时，基金的投资比例将符合基金合同的投资范围（第十二条第（二））、（四）投资限制）。

注2：2016 年4 月21 日，基金管理人发布《关于增设嘉实机构快车货币基金管理人的公告》，聘请李顺先生担任该基金的基金管理人，基金管理人万晓曦先生担任该基金的基金管理人。该基金由张文月女士和李金灿先生共同管理。

4 经理报告

4.1 基金管理人（或基金管理人群体）简介

注：（1）基金经理万晓曦的聘任日期是指该基金基金合同生效日期，基金经理张文跃、李金灿、李童的聘任日期是指该基金基金合同生效日。公司做出决定； （二）证券从业人员含义符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规、《嘉实机构快捷货币市场基金合同》等相关法律法规的规定。基金财产的管理和运用应当遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，在严格风险控制的基础上，谋求基金份额持有人利益的最大化。本基金的运作和管理符合有关法律、法规和基金合同的规定和约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易的特别说明

4.3.1 公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。各投资组合按照投资管理制度和流程进行独立决策，并在获取投资信息和投资建议后享有公平的投资决策实施机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细节、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式，对所管理的所有投资组合进行日常监控和公平对待。

4.3.2 异常交易行为特别说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略及运作情况分析

2016年二季度，国内经济总体下行压力仍然较大。 1-5月份，固定资产投资同比增长9.6%，增速比上年回落0.4个百分点。 1-5月份民间投资同比增长3.9%，增速比1-4月份回落1.3个百分点。经济增长对基础设施的依赖程度越来越高，1-5月基础设施投资同比增长20%。 1-5月份，制造业投资增长4.6%，增速比去年同期回落3.5个百分点。 M2增速较一季度13-14%大幅回落。由于去年同期基数较高等原因，5月份M2同比增速回落至11.8%。与此同时，人民币贷款持续走强，房地产相关居民中长期贷款活跃。

央行在货币政策操作中更加注重预期管理、工具灵活性和时机针对性。展期操作频率有所增加，公开市场逆回购操作、MLF配售操作也较以往更加常规化。 4月份以来，信用风险事件频发，信用债券违约风险加大，信用风险利差扩大，部分企业发债困难；再加上财政部营业税改征增值税改革新规的不确定性，4月底的资金利率和短期融资收益利率均有所上涨。 7天逆回购利率升至2.60%，3M期限AAA短期融资升至3.00%左右。权威人士讲话后，市场情绪趋于稳定，非银行机构对MPA季末银行评估融资影响的担忧逐渐缓解。由于央行提前充分准备和及时投入，市场顺利度过了上半年末的关键时期。

尽管资金宽松，但R007季度末涨幅从2.35%左右飙升至2.76%，略低于一季度2.85%的高点。一年期国开金融债收益率从一季度末的2.42%逐步上升至2.79%，二季度末回落至2.65%。一年期AAA短期融资收益率由一季度末的2.75%逐步上升至3.05%，二季度末回落至2.96%。银行间同业存单发行规模持续增长，已成为货币基金配置的主要类型。同业存款利率略低于同期同业存单价格，直到上半年末才出现上涨，两者价格相当。

二季度，本基金坚持审慎投资原则，审慎运作，以确保投资组合安全为首要任务；均衡配置债券投资、同业存款、同业存单，灵活运用杠杆资源，管理现金流分配，确保投资组合流动性充足。在实现投资组合静态收益的同时，我们对个别证券持仓进行仔细梳理，规避投资组合的信用风险。总体来看，二季度基金成功应对市场变化，投资业绩稳步提升，实现了安全性、流动性和盈利性的目标。整体投资组合的仓位结构较为安全，流动性和灵活性较好，为下一阶段奠定了基础。为抓住市场机遇、创造安全回报奠定了良好的基础。

4.5 报告期内基金业绩表现

本报告期内，嘉实机构快币A基金份额净收益率为0.6141%，嘉实机构快币B基金份额净收益率为0.6168%，嘉实机构快币B基金份额净收益率为0.6168%。快递货币C为0.6259%。其中，嘉实机构快币H的基金份额净收益率为0.5493%，同期业绩对比基准收益率为0.0871%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

没有任何。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合

5.2 报告期内债券回购融资情况

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额合计。报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例。报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例。股本比率的简单平均值。 （2）报告期内，本基金每日债券回购资金余额不超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

注：报告期内，投资组合每个交易日的平均剩余期限不超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

5.4 报告期末按债券类别划分的债券投资组合

注：上表中，计息债券成本包括债券面值和折溢价，折价债券成本包括债券投资成本和固有应收利息。

5.5 报告期末前十大债券投资明细（按摊余成本占基金资产净值比例排序）

5.6 “影子定价”和“摊余成本法”确定的基金资产净值偏差

5.7 报告期末前十名资产支持证券投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）

截至报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告注释

5.8.1基金定价方法说明

本基金采用固定每股净值，基金每股账面净值始终维持在1.00元。

本基金采用摊余成本法进行估值，即估值对象按照购买成本列示，以票面利率或约定利率为基础，考虑购买时的溢价和折价，平均摊销按剩余期限摊销，按日计算。利润或损失。

5.8.2 货币市场基金报告期内持有剩余期限不足397天但剩余期限超过397天的浮动利率债券的，应当申报该浮动利率债券在报告期内的摊余成本是否报告期超过基金当前资产净值的20%

报告期内，本基金持有剩余期限少于397 天但剩余期限超过397 天的浮动利率债券，每个交易日的摊余成本合计不超过基金资产净值的20%当天的价值。

5.8.3 说明本基金投资的前十名证券的发行人本期是否受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行人未受到监管机构立案调查，且截至本报告编制日前一年内，本基金投资的前十名证券的发行人未公开披露过情况。谴责或惩罚。

5.8.4 其他资产的构成

6 开放式基金份额变动

单位：份

注：报告期内，基金认购股份总数包括分红再投资股份、转增股份以及基金份额自动升级、降级、增持；基金赎回份额总额包括赎回份额总额、转出份额以及基金份额的自动升级、降级和减持。分享。

7 基金管理人利用固有资金投资基金的交易明细

8 参考文件目录

8.1 参考文档目录

（一）中国证监会批准嘉实机构快捷货币市场基金募集的文件；

（二）《嘉实机构快讯货币市场基金基金合同》；

（三）《嘉实机构快捷货币市场基金招募说明书》；

（4）《嘉实机构快讯货币市场基金基金托管协议》；

（五）基金管理人业务资格批准文件及营业执照；

（六）报告期内嘉实机构快捷货币市场基金公告的各类文稿。

8.2 存放地点

嘉实基金管理有限公司，北京市建国门北大街8号华润大厦8层

8.3 检索方法

（1）书面查询：每个工作日查询时间为8:30-11:30、13:00-17:30。投资者可以免费查看，也可以支付制作费购买副本。

（2）网站查询：基金管理人网站：https://www.jsfund.cn

如投资者对本报告有任何疑问，可咨询基金管理人嘉实基金管理有限公司，电话：400-600-8800，或发送电子邮件至：service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2016 年7 月21 日

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